Оценка надежности Запсибкомбанка
Кредитное заключение ПАО "Запсибкомбанк"
Дата кредитного заключения 05.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"
Рег. номер: 918
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ПАО "Запсибкомбанк") |
|
|
- |
АА-(ru) «Стабильный» (январь 2019) |
ruА+ «Стабильный» (январь 2019) |
А (август 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - B.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ПАО "Запсибкомбанк" является средним российским банком (51-е место по активам и 57-е по собственному капиталу на 01.09.2019 г.).
- Банк имеет развитую сеть: 4 филиалов, 66 дополнительных офисов, 5 операционных офисов, 1 опер. касса вне кассового узла.
- Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,401%, Н1.1 = 9,973% на 01.08.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Хороший уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением в виде имущества) - составляет 117,3%.
- Адекватная позиция по ликвидности и фондированию и диверсифицированная ресурсная база.
- 27,93% кредитного портфеля (по МСФО на 31.03.2019 года) приходится на ипотечные кредиты.
- Хорошее качество кредитного портфеля и уровень покрытия резервами.
- Стабильно-положительные финансовые результаты – банк более 10 лет не допускал убытков.
- Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основных акционеров.
Ключевые отрицательные моменты:
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (69,3% от привлечённых средств по РСБУ на 01.07.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Относительно высокая доля кредитного портфеля приходится на финансовые услуги– 9,36% (по МСФО на 31.03.2019 года).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 99,38% - Доля группы Банк ВТБ (ПАО).
- 0,62% - акционеры-миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Контролирующим акционером Банка является Банк ВТБ (ПАО) (Совокупная доля Российской Федерации (в лице Росимущества и Министерства финансов) и ГК «Агентство по страхованию вкладов» составляет 94,25 % от уставного капитала Банка ВТБ)
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера – Банк ВТБ (ПАО) и государства – оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.07.2019 (млрд. руб., изменения за 6 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал 17,165 млрд. руб. (+2,091 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 137,671 млрд. руб. (+10,944 млрд. руб.)
7,281 млрд. руб. (-0,874 млрд. руб.) - касса и корсчета.
11,565 млрд. руб. (-17,078 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
28,448 млрд. руб. (20,500 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
27,865 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+0,262 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,159 млрд. руб.(-0,071 млрд. руб.) или 4,2%.
55,145 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+5,406 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,209 млрд. руб.(-0,065 млрд. руб.) или 2,2%.
2,581 млрд. руб. (-0,064 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
0,154 млрд. руб. (-0,250 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.
33,153 млрд. руб. (+4,813 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
77,549 млрд. руб. (+4,813 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
4,5283 млрд. руб. (-2,822 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 6 месяцев 2019 года – чистая прибыль +1,450 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль - 1,902 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -1,730 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.04.2019
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.07.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
3 340 785 |
3 304 307 |
5 226 000 |
3 686 363 |
3 910 955 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
3 261 689 |
3 209 171 |
3 326 785 |
3 468 934 |
3 807 308 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
678 641 |
764 392 |
1 028 001 |
806 927 |
436 579 |
1.1. |
Наличность |
7 281 115 |
7 277 870 |
9 580 786 |
7 962 224 |
8 154 842 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
28 447 955 |
25 945 369 |
13 931 456 |
6 497 395 |
7 948 309 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
2 477 367 |
2 452 367 |
3 889 367 |
2 659 700 |
2 696 700 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
27 865 111 |
24 783 315 |
25 511 815 |
24 082 334 |
24 766 632 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
1 159 213 |
1 189 491 |
1 087 283 |
1 066 610 |
1 022 688 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
55 145 120 |
53 763 331 |
52 895 085 |
51 742 422 |
49 739 340 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
1 209 188 |
1 180 884 |
1 137 633 |
1 291 476 |
1 274 043 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
102 296 |
107 132 |
112 297 |
104 146 |
104 839 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
114 037 849 |
107 051 514 |
96 340 020 |
85 085 997 |
85 255 820 |
1.3. |
Финансовые активы |
11 565 306 |
15 736 424 |
22 378 821 |
27 644 377 |
28 643 667 |
1.4. |
Дебиторская задолженность |
399 976 |
425 948 |
401 749 |
397 460 |
363 714 |
1.5. |
Требования по получению процентов |
1 411 976 |
1 448 643 |
604 495 |
604 803 |
578 219 |
1.6. |
Имущество |
2 581 103 |
2 605 785 |
2 646 030 |
2 633 188 |
2 645 434 |
1.7. |
Прочие активы |
1 212 249 |
1 245 846 |
1 073 888 |
1 184 360 |
1 208 263 |
|
Итого АКТИВЫ |
138 489 574 |
135 792 030 |
133 025 789 |
125 512 409 |
126 849 959 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
1 207 000 |
1 207 000 |
1 207 000 |
1 207 000 |
1 207 000 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
2 325 981 |
2 257 473 |
2 024 599 |
2 069 952 |
2 040 513 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
13 303 191 |
13 299 756 |
9 969 925 |
9 969 918 |
9 969 914 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
1 450 051 |
1 055 739 |
1 901 874 |
1 525 200 |
884 423 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
181 050 |
181 050 |
181 050 |
181 050 |
181 050 |
2.1. |
Источники собственных средств |
18 467 273 |
18 001 018 |
15 284 448 |
14 953 120 |
14 282 900 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
5 297 458 |
5 168 441 |
7 167 879 |
7 542 205 |
7 472 257 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
153 737 |
179 833 |
249 086 |
216 280 |
403 299 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
33 153 274 |
32 672 320 |
33 255 465 |
29 153 601 |
28 340 262 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
110 499 |
112 859 |
107 682 |
164 081 |
136 711 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
78 452 870 |
76 786 635 |
74 811 195 |
71 101 510 |
73 935 242 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
41 536 |
4 771 |
0 |
18 741 |
29 485 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
1 210 927 |
1 395 994 |
1 395 994 |
1 395 994 |
1 325 190 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
80 599 |
63 865 |
44 656 |
56 931 |
34 027 |
2.3. |
Привлеченные средства |
113 203 442 |
111 216 277 |
109 864 078 |
102 107 138 |
104 204 216 |
2.4. |
Прочие обязательства |
1 521 401 |
1 406 294 |
709 384 |
909 946 |
890 586 |
|
Итого ПАССИВЫ |
138 489 574 |
135 792 030 |
133 025 789 |
125 512 409 |
126 849 959 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
328 540 |
335 925 |
328 175 |
315 952 |
318 512 |
4.4.1.2. |
Имущество |
97 065 315 |
95 354 328 |
97 919 947 |
95 296 571 |
93 867 215 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
97 393 855 |
95 690 253 |
98 248 122 |
95 612 523 |
94 185 727 |
4.4.1.4. |
Выданные гарантии и поручительства |
4 196 739 |
3 037 138 |
4 020 559 |
2 911 850 |
2 858 769 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
92 905 |
62 897 |
62 897 |
89 189 |
89 189 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
12 247 070 |
11 825 514 |
12 425 683 |
10 903 795 |
12 456 898 |
|
Условные обязательства |
16 536 714 |
14 925 549 |
16 509 139 |
13 904 834 |
15 404 856 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Структура кредитного портфеля по МСФО по отраслям (на 31.03.2019 года)
Структура средств клиентов в пассивах по МСФО по отраслям (на 31.12.2018 года)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть