Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Всероссийского банка развития регионов

Кредитное заключение Банк «ВБРР» (АО)

Канал @riskovik - оперативная информация о рисках и проблемах банков.

Дата кредитного заключения 30.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

Рег. номер: 3287


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги Банк «ВБРР» (АО)

-

«Ba2» «Стабильный» (января 2019)

-

АА-(RU) Позитивный (июль 2019)

ruAA «Стабильный» (октябрь  2018)

A

(июнь 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк «ВБРР»» является крупным российским банком (16-е место по активам и 17-е по собственному капиталу на 01.07.2019 г.).
  • Банк имеет среднюю по размерам сеть: 5 филиалов, 21 доп. офис, 30 операционных офисов.
  • Хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,594%, Н1.1 = 16,477% на 01.07.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Значительный запас ликвидности и доступ к существенному объему источников дополнительной ликвидности за счет наличия портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг. Портфель ценных бумаг Банка характеризуется хорошим качеством и диверсификацией: в составе портфеля — облигации Правительства РФ и квазисуверенных заемщиков, а также крупнейших российских корпораций нефинансового сектора и банков.
  • Хорошие показатели рентабельности деятельности – 1,57% за 2018 года, 1,3% за 2017 год и 1,25% за 2016 год.
  • Низкий уровень просроченной задолженности (0,24% по корпоративным и 0,59% по розничным кредитам по РСБУ на 01.07.19).
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера ПАО «Роснефть» и государства.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Очень высокая концентрация фондирования на средствах ПАО «НК «Роснефть» и связанных компаний (по МСФО на 31.12.2018 – 26,28% средств клиентов приходится на компании отрасли нефть и газ, 26,35% - финансовые услуги) и высокая волатильность остатков на счетах компаний данной группы.
  • Возможные дополнительные риски, связанные с санацией банка «Пересвет».

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Основные акционеры:

98,34% - Группа компаний ПАО НК «РОСНЕФТЬ» (в том числе 24,3% - ПАО «Оренбургнефть», 24,3% - АО «Самотлорнефтегаз», 22,3% - ООО «РН-Уватнефтегаз», 18,3% - АО «РН-Няганьнефтегаз», 9,2% - ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»).

1,03% - ЗАО «Нефтяная компания «Росагронефтепродукт».

 

0,63% - ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Коммерческие инвестиции».



4.1. Основной конечный бенефициар

Основной собственник - ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Банк является опорным расчетным банком ПАО «НК «Роснефть», а также ее дочерних компаний, и предоставляет полный спектр банковских услуг для контрагентов и сотрудников указанной группы компаний. Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера ПАО «Роснефть» и государства – оценивается, как высокая.

 

4.3. Санация банка «Пересвет»

21 октября 2016 года в банк была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В апреле 2017 года было объявлено о решении санировать «Пересвет» через механизм bail-in, то есть за счет средств акционеров и кредиторов. Более 70 кредиторов банка изъявили желание принять участие в оздоровлении банка. В результате 69,7 млрд. руб., размещенных в банке, были конвертированы в 15-летние субординированные облигации. Собрания владельцев облигаций «Пересвета» приняли решения о реструктуризации шести из девяти выпусков бондов с изменением параметров выпуска — увеличением срока обращения до 20 лет и снижением процентной ставки до 0,51%. Однако это не покрывало размер дисбаланса активов в банке — 103,6 млрд. руб.

ЦБ принял решение о выделении АСВ кредита в размере 66,7 млрд руб. «на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка». 23 июня 2016 года было объявлено о переходе «Пересвета» под контроль Всероссийского банка развития регионов. Чистый убыток «Пересвета» в 2016 году составил 64,6 млрд. руб. по РСБУ (по итогам 2018 года – чистая прибыль 0,391 млн. руб.) и 58,47 млрд. руб. по МСФО.

 

Согласно МСФО на 31.03.2019 года долгосрочные займы привлечены от от ГК «АСВ» с льготной процентной ставкой в размере от 0,51% до 4,01% годовых привлечены в валюте РФ сроком погашения с апреля 2023 года по апрель 2032 года в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО). Номинальная стоимость привлеченных займов – 97 670 млн руб. 


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2019 (млрд. руб., изменения за 6 месяца) по РСБУ.

Капитал 135,459 млрд. руб. (+7,415 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 680,813 млрд. руб. (+115,044 млрд. руб.)

50,720 млрд. руб. (-14,674 млрд. руб.) - касса и корсчета.

108,788 млрд. руб. (-17,836 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

136,156 млрд. руб. (+13,742 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

286,686 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+69,287 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,693 млрд. руб.(-0,043 млрд. руб.) или 0,24%.

51,031 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+33,712 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,300 млрд. руб.(+0,062 млрд. руб.) или 0,59%.

2,079 млрд. руб. (+0,221 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

0,502 млрд. руб. (-2,084 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

405,958 млрд. руб. (+62,981 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

84,176 млрд. руб. (+0,969 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

5,428 млрд. руб. (-1,020 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 6 месяцев 2019 года – чистая прибыль +5,274 млрд. руб. За 2018 год прибыль +10,581 млрд. руб. (За 2017 год прибыль – +6,674 млрд. руб.).




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель




Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.

Корпоративные кредиты

 

 

 

Кредитование физических лиц на индивидуальных условиях

 

 

 

Потребительское кредитование

 

 

 

Ипотечное кредитование

 


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.07.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

1.1.1.1.

В кассе

4 855 293

4 639 351

5 723 349

6 053 730

5 069 261

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

15 747 778

4 694 701

1 193 158

15 505 246

18 443 219

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

30 117 347

51 980 954

39 455 842

57 362 143

41 881 542

1.1.

Наличность

50 720 418

61 315 006

46 372 349

78 921 119

65 394 022

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

136 155 684

138 028 367

141 061 856

107 854 469

122 413 278

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

286 686 179

284 300 820

284 394 138

248 606 467

217 398 521

1.2.1.2.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

693 234

721 496

708 582

708 605

736 367

1.2.1.3.

Кредиты физ. лицам

51 031 447

49 663 554

49 874 429

19 718 708

17 319 250

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

300 131

276 047

263 242

244 098

237 767

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

5

42 343

261 284

261 284

261 284

1.2.

Ссудная задолженность

473 873 315

472 035 084

475 591 707

376 440 928

357 392 333

1.3.

Финансовые активы

110 793 766

101 676 128

129 520 163

130 592 814

126 623 600

1.5.

Средства в расчетах

1 360

24 896

0

0

17 601

1.6.

Дебиторская задолженность

34 689 130

50 807 798

13 968 943

53 967 476

6 854 143

1.7.

Требования по получению процентов

3 499 377

3 386 074

1 521 164

1 965 804

1 522 454

1.8.

Имущество

2 079 025

2 072 812

2 048 487

1 868 052

1 857 775

1.9.

Прочие активы

5 540 409

4 046 926

7 104 353

6 644 838

6 133 204

 

Итого АКТИВЫ

681 196 800

695 364 724

676 127 166

650 401 031

565 795 132

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

10 844 550

10 844 550

10 844 550

10 844 550

10 844 550

2.1.2.

Добавочный капитал

80 388 106

80 204 188

80 300 521

80 198 207

80 628 444

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

18 128 279

18 128 279

12 095 947

12 095 947

13 450 646

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

5 274 226

3 650 457

10 581 133

7 666 617

5 166 238

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 626 512

1 626 512

1 626 683

1 626 683

1 626 683

2.1.

Источники собственных средств

116 261 673

114 453 986

115 448 834

112 432 004

111 716 561

2.2.

Резерв на возможные потери

6 644 191

6 598 587

6 763 986

7 269 177

6 473 870

2.3.1.

Средства кредитных организаций

510 592

963 194

24 868 710

2 783 706

2 586 169

2.3.2.

Средства юр. лиц

405 957 911

432 926 335

401 190 936

413 819 674

342 977 287

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

39 500 000

39 500 000

26 200 000

15 000 000

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

84 296 440

74 006 445

81 405 438

79 060 637

83 230 991

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

57 378

1 061

0

82 185

478

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

20 009 494

20 001 476

15 001 476

15 001 476

15 001 476

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

5 603 802

4 140 469

3 883 868

3 765 548

2 798 079

2.3.

Привлеченные средства

555 935 617

571 538 980

552 550 428

529 513 226

446 594 480

2.4.

Прочие обязательства

2 355 319

2 765 839

1 363 901

1 153 011

1 010 221

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

7 332

17

33 613

0

 

Итого ПАССИВЫ

681 196 800

695 364 724

676 127 166

650 401 031

565 795 132

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

12 855 510

12 109 863

11 297 301

9 944 000

8 921 809

4.4.1.2.

Имущество

110 242 855

104 640 672

96 303 237

73 562 380

69 858 322

 

Обеспечение по размещенным средствам

123 098 365

116 750 535

107 600 538

83 506 380

78 780 131

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

52 033 049

46 875 644

52 228 684

43 098 910

46 426 262

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

6 739 132

2 739 132

2 077 011

29 963 998

29 115 577

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

50 671 424

53 347 532

61 234 975

81 868 449

75 248 439



Приложение 6. Дочерние компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ПЕРЕСВЕТ (ПАО), АКБ

7703074601

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2

100,00%

ВЕСТИНВЕСТ, ООО

7710708288

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2 этаж 2 пом. XXXIV ком. 2

100,00%

РН-ДРАГМЕТ, ООО

7717687510

г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34 стр. 1 пом. VI

100,00%

РН-ЛОЯЛЬНОСТЬ, ООО

7717287102

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2 этаж 7 пом. XXV

19,01%

ЭНЕРГО-ФИНАНС, ООО

7702689634

г. Москва, пер. Сухаревский М., д. 9 стр. 1 офис 36

19,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.12.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Схема не раскрывается Банком

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий