Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Ситибанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Ситибанка

Кредитное заключение АО КБ «Ситибанк»


Дата кредитного заключения 13.09.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Рег. номер: 2557


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО КБ «Ситибанк»

-

-

«BBB-»

Позитивный (январь 2018)

ААА (RU)

«стабильный»(июль 2018)

-

А[1]

(сентябрь 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО КБ «Ситибанк» является крупным российским банком (20-е место по активам и 20-е по собственному капиталу на 01.08.2018 г.)
  • АО КБ «Ситибанк» входит в состав ведущей глобальной финансовой корпорации Citi с более чем 200-летней историей, обслуживающей более 200 миллионов клиентских счетов и осуществляющей свою деятельность более чем в 160 странах
  • Сформирован значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,605%, Н1.1 = 13,007% на 01.08.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно)
  • Отличное качество кредитного портфеля. Просрочка по РСФБ составляет 0% по кредитам юридическим лицам и 0,5% по кредитам физическим лицам
  • Сильная позиция по ликвидности и сбалансированное фондирование
  • Стабильная прибыльность операций, высокая рентабельность и высокий объем комиссионных доходов


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Средняя концентрация привлеченных средств. Доля десяти крупнейших групп кредиторов на 01.04.2018 составляла 28,5%, доля одного крупнейшего кредитора — 14,1%
  • Значимый рыночный риск. Совокупный рыночный риск (фондовый, валютный, процентный) оценивается Банком по состоянию на 01.01.2018 года в сумму 27,086 млрд. руб. (47% от капитала)


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Структура владения банком запутанна.

Банк входит в международную финансовую компанию «Ситигруп» с головным офисом в США. Ситигруп является американской открытой компанией, регулируемой Комиссией США по ценным бумагам и биржам (далее — «КЦББ»), и имеющей обыкновенные акции, допущенные к организованным торгам и зарегистрированные на Нью-Йоркской фондовой бирже и Мексиканской фондовой бирже. В соответствии с Приложением 13G, зарегистрированным в КЦББ 1 февраля 2018 года компанией «БлэкРок, Инк.» (BlackRock, Inc.) (далее — «компания «БлэкРок»), по состоянию на 31 декабря 2017 года компания «БлэкРок» и ее дочерние компании являлись бенефициарными владельцами 7,1% обыкновенных акций Ситигруп. В соответствии с Приложением 13G, зарегистрированным в КЦББ 9 февраля 2018 года компанией «Зе Вэнгард Груп Инк.» (The Vanguard Group Inc.) (далее — «компания «Вэнгард»), по состоянию на 31 декабря 2017 года компания «Вэнгард» и ее дочерние компании являлись бенефициарными владельцами 6,86% обыкновенных акций Ситигруп. На основе имеющихся у Ситигруп сведений, а также исходя из проверки отчетов, зарегистрированных КЦББ, ни одно лицо, кроме компаний «БлэкРок» и «Вэнгард», не владеет более чем 5% обыкновенных акций Ситигруп.



4.1. Основной конечный бенефициар

Акции головной компании находятся в свободном обращении.

Крупнейшие акционеры Ситигруп:

 

  • 7,1% - «БлэкРок, Инк.» (BlackRock, Inc.) и ее дочерние компании.
  • 6,86% - «Зе Вэнгард Груп Инк.» (The Vanguard Group Inc.) и ее дочерние компании.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Головная корпорация Citi - обладает значительными ресурсами, вероятность поддержки оценивается как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2018 (млрд. руб., изменения за 7 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО)

Капитал – 57,57 млрд. руб. (-1,947 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 590,941 млрд. руб. (+118,9 млрд. руб.)

43,011 млрд. руб. (+7,157 млрд. руб.) - касса и корсчета.

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года остатки денежных и приравненных к ним средств с контрагентами, на долю каждого из которых приходилось более 10% от совокупного объема остатков денежных и приравненных к ним средств, могут быть представлены следующим образом.

64,069 млрд. руб. (-9,01 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.  01.07.2018 просрочено 0,046 млрд. руб. корпоративных облигаций на срок 90+.

На 302,769 млрд. руб. (+94,209 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

Кредиты и депозиты в банках и других финансовых институтах

115,945 млрд. руб. (+25,036 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность минимальна – 24,4 тыс. руб. или 0% по РСБУ. (На 01.01.2018 года по МСФО просроченных или обесцененных кредитов нет).

48,318 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (-0,320 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,241 млрд. руб. (+0,003 млрд. руб.) или 0,50% по РСБУ. (На 01.01.2018 года портфель с просроченными платежами 90+ по МСФО составляли 0,67%).

1,323 млрд. руб. (-0,110 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

253,289 млрд. руб. (+10,796 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

190,822 млрд. руб. (+65,149 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

48,757 млрд. руб. (+27,821 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

7,487 млрд. руб. (+0,886 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Прибыль за 7 месяцев 2018 года – 7,075 млрд. руб. За 2017 год прибыль +14,576 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +9,708 млрд. руб.).

 

Рентабельность активов по итогам 2017 года –3,07% (по итогам 2016 года –2,17%, 2015 -3,29%).




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

Доля просроченных ссуд, %

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Доля резервирования на потери по ссудам, %

2.1

2.4

2.1

2.3

1.9

2.3

2.5

2.4

2.0

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

189.3

132.0

140.8

152.4

143.9

154.7

165.0

179.3

174.9

 

Качество кредитного портфеля на 30 июня 2018 года по МСФО

Анализ кредитов розничного портфеля по кредитному качеству на 30 июня 2018 года

 

Анализ кредитов корпоративного портфеля по кредитному качеству на 30 июня 2018 года

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.08.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

43 010 672

24 057 383

36 207 298

35 853 918

39 422 895

1.1.1.

Денежные средства

1 668 157

1 698 720

1 671 653

2 654 813

2 032 269

1.1.2.

Средства на счетах

41 342 515

22 358 663

34 535 645

33 199 105

37 390 626

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

22 216 654

5 132 786

19 398 898

23 047 158

18 927 897

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

19 125 861

17 225 877

15 136 747

10 151 947

18 462 729

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

470 649 985

392 718 582

410 937 220

351 265 904

351 430 892

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

467 283 266

389 763 864

408 169 641

348 276 465

348 681 242

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

302 769 002

227 097 509

255 566 558

208 560 026

188 645 580

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

115 945 233

114 385 969

104 790 264

90 909 643

109 520 221

1.2.1.3.

Кредиты физ.лицам

48 318 363

48 102 880

47 697 848

48 638 370

50 203 722

1.2.1.4.

Требования по аккредитивам

250 668

177 506

114 971

168 426

311 719

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

3 366 719

2 954 718

2 767 579

2 989 439

2 749 650

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

65 107 818

66 591 877

92 483 168

75 028 767

72 720 916

1.5.

Дебиторская задолженность

6 904 067

6 611 739

10 209 576

4 214 322

6 098 333

1.6.

Требования по получению процентов

913 617

795 543

753 268

823 785

1 098 190

1.7.

Имущество

1 323 185

1 340 127

1 401 531

1 433 670

1 458 937

1.8.

Прочие активы

6 911 683

6 573 293

6 625 928

6 099 705

5 707 627

1.

ИТОГО АКТИВОВ

594 821 027

498 688 544

558 617 989

474 720 071

477 937 790

2.L

II. ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

61 361 338

58 783 364

62 450 884

62 658 194

60 778 443

2.1.1.

Уставный капитал

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.1.2.

Добавочный капитал

-1 046 388

-1 002 516

227 856

398 587

-70 361

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

54 182 585

54 182 585

56 935 025

46 533 300

49 433 300

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

7 075 141

4 453 295

4 138 003

14 576 307

10 265 504

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

2.2.

Резерв на возможные потери

7 520 052

7 682 597

6 293 691

6 640 382

6 704 204

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

500 267 885

419 002 506

481 217 888

391 013 348

402 887 502

2.3.1.

Средства кредитных организаций

48 756 961

19 189 443

20 382 313

20 935 677

18 744 504

2.3.2.

Средства юр. лиц

253 288 674

260 243 624

326 103 016

242 493 022

255 453 289

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

190 822 125

132 369 960

127 113 545

125 673 578

123 471 271

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

7 133 422

6 858 831

7 241 513

1 465 628

4 684 479

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

0

0

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

266 703

340 648

377 501

445 443

533 959

2.4.

Прочие обязательства

24 432 611

11 330 815

7 582 473

12 789 045

5 633 452

2.4.1.

Средства в расчетах

17 216 310

7 563 503

1 073 488

3 377 892

2 555 988

2.4.2.

Кредиторская задолженность

6 092 049

3 274 692

5 923 102

9 189 132

2 595 860

2.4.3.

Прочие пассивы

1 063 544

431 912

510 200

222 021

481 604

2.4.4.

Отложенное налоговое обязательство

60 708

60 708

75 683

0

0

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 239 141

1 889 262

1 073 053

1 619 102

1 934 189

2.6.

Всего обязательств

525 939 637

432 222 583

489 873 414

405 421 495

410 455 143

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

594 821 027

498 688 544

558 617 989

474 720 071

477 937 790

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

 

 

 

 

 

4.1.

Забалансовые счета

220 837 941

211 349 029

151 275 700

157 210 741

162 223 929

4.1.1.

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам

828 203

853 792

891 427

954 484

993 063

4.1.2.

Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

182 188

256 767

288 187

322 854

291 116

4.1.3.

Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам

0

0

0

0

0

4.1.4.

Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе

78 026 706

66 385 617

38 355 259

44 709 348

53 027 903

4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

48 157 771

46 737 800

20 942 338

24 582 021

25 002 466

4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

93 621 112

97 093 126

90 777 161

86 621 374

79 512 358

4.1.7.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

21 961

21 927

21 328

20 660

3 397 023

 
 


Приложение 6. Дочерние компании

В течение 2017 года и по состоянию на 1 января 2018 года Банк не имел финансовых вложений в дочерние, зависимые организации, а также прочие участия. 
 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий