Оценка надежности ДОМ.РФ
Кредитное заключение Банк ДОМ.РФ
Дата кредитного заключения 18.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
АО «Банк ДОМ.РФ»
Рег. номер: 2312
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги АО "Банк ДОМ.РФ" |
|
|
BB- Под наблюдением (апрель 2019) |
BBB(RU) Стабильный (январь 2019) |
ruBBB Стабильный (декабрь 2018) |
B (июль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- АО "Банк ДОМ.РФ" является средним российским банком (34-е место по активам и 39 по капиталу).
- Банку оказывается поддержка со стороны основного акционера – государства.
- Средняя банковская сеть: 6 филиалов, 14 доп. офисов, 15 операционных офисов.
Ключевые отрицательные моменты:
- Банк находится в процедуре санации с октября 2008 года. За 11 лет – 8 лет банк демонстрировал убытки, за 5 месяцев 2019 года – также были зафиксированы убытки. Банк фактически был заново санирован в конце 2018 –начале 2019 года. В течение июля-августа 2018 года у банка отрицательный капитал. Для нормализации ситуации – банк был в очередной раз докапитализирован, соответственно на несколько отчетных дат за последние 12 месяцев Банк не выполнял обязательные нормативы достаточности капитала.
- Плохое качество кредитного портфеля юридических лиц - 68,01% по РСБУ на 01.06.2019 года.
- Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 43,4% по привлеченных средств, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
100% - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным Имуществом (Росимущество) (через АО «ДОМ.РФ»)
4.1. Основной конечный бенефициар
Российская Федерация в лице Росимущества
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны государства (основной акционер) – оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал 26,761 млрд. руб. (+25,569 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 290,797 млрд. руб. (-30,292 млрд. руб.)
12,588 млрд. руб. (+463,491 млрд. руб.) - касса и корсчета.
90,426 млрд. руб. (-4,318 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
5,548 млрд. руб. (-18,960 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
65,912 млрд. руб. (-43,705 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –44,825 млрд. руб. (68,01%).
67,937 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+29,008 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 5,804 млрд. руб. (+1,945 млрд. руб.) или 8,54% по РСБУ.
4,157 млрд. руб. (+1,740 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
23,577 млрд. руб. (-3,472 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.
65,954 млрд. руб. (-16,968 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
69,409 млрд. руб. (-48,140 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
123,966 млрд. руб. (+86,671 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года – убытки составили -1,103млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль +10,862 млрд. руб. (За 2017 год – убыток -16,455 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по РСБУ в разрезе длительности просроченной задолженности
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.06.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.07.2018 |
01.06.2018 |
1.1. |
Наличность |
12 588 186 |
12 344 196 |
15 241 578 |
21 872 349 |
12 124 694 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
5 547 509 |
522 720 |
20 522 690 |
24 707 356 |
24 507 356 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
406 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
65 912 077 |
39 861 743 |
42 921 089 |
96 854 699 |
109 616 653 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
44 825 122 |
20 310 856 |
18 112 375 |
18 872 936 |
18 664 585 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
67 937 499 |
59 444 372 |
52 217 781 |
40 122 265 |
38 929 636 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
5 804 156 |
5 455 359 |
4 365 009 |
3 930 665 |
3 859 268 |
1.2.1.5. |
Векселя |
0 |
0 |
642 422 |
642 422 |
642 422 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
23 405 739 |
23 501 797 |
5 494 936 |
5 408 697 |
5 672 337 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
163 208 824 |
123 330 632 |
121 798 918 |
167 735 439 |
179 568 404 |
1.3. |
Финансовые активы |
94 064 515 |
90 270 372 |
92 080 319 |
95 982 753 |
95 991 952 |
1.5. |
Средства в расчетах |
2 549 |
559 |
621 |
848 |
131 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
5 448 645 |
4 802 273 |
9 360 527 |
11 647 091 |
9 174 451 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
19 421 541 |
7 082 579 |
1 140 612 |
10 078 644 |
9 661 056 |
1.8. |
Имущество |
4 156 539 |
2 401 127 |
2 531 718 |
2 403 417 |
2 416 474 |
1.9. |
Прочие активы |
10 665 322 |
10 901 407 |
10 810 570 |
12 672 940 |
12 860 560 |
|
Итого АКТИВЫ |
309 556 121 |
251 133 145 |
252 964 863 |
322 393 481 |
321 797 722 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
25 000 000 |
10 000 000 |
58 041 039 |
58 041 039 |
58 041 039 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
26 772 222 |
25 719 834 |
27 179 222 |
28 096 729 |
28 151 677 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
-39 395 624 |
397 925 |
-53 575 469 |
-53 575 469 |
-53 575 468 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
-1 103 476 |
-2 849 221 |
10 862 118 |
-2 836 795 |
-1 483 007 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
11 778 103 |
11 731 828 |
11 731 828 |
831 828 |
831 828 |
2.1. |
Источники собственных средств |
23 051 225 |
45 000 366 |
54 238 738 |
30 557 332 |
31 966 069 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
123 966 208 |
48 225 582 |
37 295 200 |
47 381 902 |
45 731 496 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
23 577 361 |
9 383 965 |
8 734 941 |
34 093 931 |
27 049 222 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
65 954 249 |
56 649 737 |
63 271 057 |
81 662 947 |
82 922 004 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
69 697 491 |
71 686 031 |
84 509 267 |
112 457 682 |
117 898 288 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
12 968 |
40 795 |
0 |
69 920 |
6 151 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
27 586 |
143 999 |
568 951 |
751 837 |
756 601 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
1 440 024 |
1 291 604 |
1 413 889 |
11 372 198 |
11 089 904 |
2.3. |
Привлеченные средства |
160 709 679 |
139 196 131 |
158 498 105 |
240 408 515 |
239 722 170 |
2.4. |
Прочие обязательства |
1 829 009 |
18 711 066 |
2 892 613 |
3 950 762 |
4 228 798 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
40 207 |
94 970 |
149 189 |
|
Итого ПАССИВЫ |
309 556 121 |
251 133 145 |
252 964 863 |
322 393 481 |
321 797 722 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
110 255 517 |
101 664 232 |
55 026 691 |
44 936 391 |
43 931 306 |
4.4.1.2. |
Имущество |
127 845 611 |
108 413 153 |
114 818 086 |
148 392 556 |
161 945 933 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
238 101 128 |
210 077 385 |
169 844 777 |
193 328 947 |
205 877 239 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
9 239 928 |
15 592 831 |
14 154 156 |
25 218 642 |
28 973 120 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
497 404 |
650 962 |
1 808 143 |
24 097 424 |
29 196 026 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
15 064 008 |
6 079 601 |
4 852 358 |
26 828 392 |
34 634 420 |
|
Условные обязательства |
24 801 340 |
22 323 394 |
20 814 657 |
76 144 458 |
92 803 566 |
Приложение 6. Дочерние компании
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
РК ИНВЕСТ, ООО |
7723424406 |
г. Москва, проезд Перова Поля 1-Й, д. 9 стр. 9 пом. / ком. / офис III/10/1 |
100,00% |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ, АО |
1650291408 |
Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 |
42,10% |
РИВЕР ТАУЭР, ООО |
7722686014 |
г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 55/59 стр. 1 |
10,00% |
ПРИВОЛЖСКОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО, АО |
6322026766 |
Самарская обл, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б офис 214Б |
9,30% |
ФИНИНВЕСТ, АО |
7719268730 |
г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3 каб. 5, 5А, 5Б |
7,88% |
ФК ДИНАМИКА, АО |
7704507992 |
г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19 корп. 5 |
7,31% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)
Структура средств клиентов в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx