Оценка надежности Росбанка
Кредитное заключение ПАО РОСБАНК
Дата кредитного заключения 24.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Рег. номер: 2272
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги ПАО РОСБАНК |
|
Baа3 стабильный (май 2019г.) |
ВВВ- позитивный (декабрь 2018 г.) |
AАA(ru) стабильный (апрель 2018 г.) |
ruAAА стабильный (июнь 2018 г.) |
A (июнь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
- Ожидаемый уровень поддержки - высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- ПАО РОСБАНК является крупным российским банком (12-е место по активам и 11-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.), включен ЦБ РФ в число 11 системно значимых кредитных организаций России.
- Банк имеет развитую сеть: 9 филиалов, 129 доп. офисов, 201 операционных офисов и 45 кредитно-кассовых офиса и 1 опер. касса вне кассового узла.
- Поддерживается достаточный запас ликвидных активов.
- Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 12,127%, Н1.1 = 9,024% на 01.05.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Качество управления в РОСБАНКе хорошем уровне, учитывая успешный многолетний опыт топ-менеджеров и полноценный контроль со стороны Societe Generale S.A. за операционной деятельностью Банка и функционирующей в России Группы в целом.
- Качественная система риск-менеджмента, которая характеризуется прозрачностью и независимостью, а также регулярным совершенствованием риск-методик, проведением стресс-тестов и оценкой текущей операционной среды.
Ключевые отрицательные моменты:
- Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.
- По состоянию на 31 декабря 2018 по МСФОи средства банков и международных финансовых организаций включали 18 825 млн. руб.. (12% от капитала Группы), привлеченные от трех и от банков, что представляет собой значительную концентрацию.
- Качество розничного кредитного портфеля уже среднего – балансовой просроченной задолженности (на 01.07.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю– 11,88%).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 99,95% уставного капитала Банка принадлежит Societe Generale S.A. (СосьетеЖенеральС.А.) – 76,58% его акций находятся в публичном обращении.
- 0,02% - Собственные акции, приобретенные (выкупленные) ПАО РОСБАНК
- 0,03 % – акционеры-миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк на 99,97% принадлежит французскому Societe Generale S.A. (головной банк международной финансовой группы Societe Generale, далее — группа SG).
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Банку финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для Societe Generale S.A.
Также высока вероятность административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью Банка в российской банковской системе.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал – 134,155 млрд. руб. (+7,057 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы 1 106,523 млрд. руб. (+169,366 млрд. руб.).
70,475 млрд. руб. (+35,023 млрд. руб.) - касса и корсчета.
197,775 млрд. руб. (+32,516 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
291,934 млрд. руб. (+49,999 млрд. руб.) – межбанковские кредиты
317,573 млрд. руб. (+40,064 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 12,096 млрд. руб. (+4,125 млрд. руб.) или 3,81% по РСБУ.
143,844 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+10,031 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 17,088 млрд. руб. (-1,011 млрд. руб.) или 11,88% по РСБУ.
24,394 млрд. руб. (+0,454 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения.
Пассивы:
389,775 млрд. руб. (+45,631 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
292,057 млрд. руб. (+38,977 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
95,366 млрд. руб. (+17,804 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.
58,587 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.
33,594 млрд. руб. - сформированные резервы.
Прибыль (по РСБУ):
За 4 месяца 2019 год- +1,368 млрд. руб.За 2018 год чистая прибыль составила +11,402 млрд. руб. За 2017 год +7,354 млрд. руб.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на конец 2018 года по МСФО
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.05.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.07.2018 |
01.05.2018 |
1.1. |
Наличность |
70 474 879 |
79 391 056 |
70 068 667 |
50 459 969 |
35 452 287 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
291 933 644 |
319 114 436 |
306 159 076 |
213 290 336 |
241 934 582 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
2 235 868 |
2 855 079 |
3 932 924 |
3 893 732 |
3 305 830 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
317 573 178 |
307 441 441 |
299 799 501 |
282 187 349 |
277 509 179 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
12 095 865 |
13 319 720 |
12 298 027 |
9 413 927 |
7 970 531 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
143 844 396 |
143 185 486 |
142 175 247 |
136 683 934 |
133 813 630 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
17 087 950 |
16 779 980 |
16 221 350 |
18 204 597 |
18 098 892 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
1 260 023 |
707 242 |
1 649 013 |
0 |
0 |
1.2.1.8. |
Прочая ссудная задолженность |
1 732 |
1 732 |
7 810 |
1 743 |
1 755 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
819 199 |
821 188 |
1 018 179 |
7 036 127 |
207 087 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
757 668 040 |
774 126 604 |
754 741 750 |
643 093 221 |
656 772 063 |
1.3. |
Финансовые активы |
228 396 273 |
230 246 914 |
235 231 505 |
202 435 079 |
193 007 809 |
1.5. |
Средства в расчетах |
473 489 |
290 527 |
474 019 |
208 520 |
315 485 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
5 692 829 |
6 399 147 |
10 686 863 |
8 106 858 |
9 137 534 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
14 075 631 |
13 329 779 |
7 554 700 |
7 118 054 |
6 959 306 |
1.8. |
Имущество |
24 393 637 |
24 331 472 |
24 378 833 |
23 977 679 |
23 939 202 |
1.9. |
Прочие активы |
12 581 266 |
12 851 278 |
13 693 786 |
12 506 373 |
12 534 600 |
|
Итого АКТИВЫ |
1 113 756 044 |
1 140 966 777 |
1 116 830 123 |
947 905 753 |
938 118 286 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
15 514 019 |
15 514 019 |
15 514 019 |
15 514 019 |
15 514 019 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
62 024 773 |
62 048 336 |
61 854 901 |
62 184 386 |
62 176 933 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
55 764 506 |
55 764 507 |
43 377 451 |
43 091 226 |
43 069 823 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
1 368 298 |
1 844 560 |
11 401 798 |
6 106 392 |
3 416 755 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
775 701 |
775 701 |
-1 662 361 |
-2 278 983 |
-2 469 282 |
2.1. |
Источники собственных средств |
135 447 297 |
135 947 123 |
130 485 808 |
124 617 040 |
121 708 248 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
36 629 496 |
36 100 163 |
35 978 593 |
36 292 243 |
35 828 580 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
95 366 127 |
97 885 809 |
128 221 190 |
89 379 762 |
77 561 843 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
389 774 794 |
442 513 414 |
410 531 028 |
331 486 804 |
344 144 085 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
45 000 000 |
35 000 000 |
29 500 000 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
298 170 048 |
287 245 690 |
279 764 544 |
261 855 013 |
255 357 239 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
406 550 |
1 179 913 |
35 098 |
317 626 |
671 119 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
61 044 869 |
50 964 409 |
41 969 909 |
54 973 197 |
54 973 625 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
12 089 102 |
11 693 590 |
11 729 603 |
11 608 591 |
11 917 228 |
2.3. |
Привлеченные средства |
901 851 490 |
926 482 825 |
901 751 372 |
749 620 993 |
744 625 139 |
2.4. |
Прочие обязательства |
9 220 653 |
10 220 590 |
8 304 042 |
5 525 464 |
4 770 193 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
30 607 108 |
32 216 076 |
40 310 308 |
31 850 013 |
31 186 126 |
|
Итого ПАССИВЫ |
1 113 756 044 |
1 140 966 777 |
1 116 830 123 |
947 905 753 |
938 118 286 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
54 871 705 |
56 078 609 |
59 651 523 |
69 719 127 |
73 179 570 |
4.4.1.2. |
Имущество |
150 542 043 |
151 442 324 |
143 514 438 |
135 176 319 |
137 088 728 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
205 413 748 |
207 520 933 |
203 165 961 |
204 895 446 |
210 268 298 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
149 247 126 |
138 923 860 |
136 127 522 |
133 624 417 |
125 587 739 |
4.4.1.4. |
Условные обязательства некредитного характера |
3 892 |
3 893 |
3 935 |
3 879 |
3 874 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
316 273 659 |
346 279 656 |
347 085 037 |
287 634 405 |
258 208 416 |
Приложение 6. Основные дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)
Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 31.12.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть