Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Росбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Росбанка

Кредитное заключение ПАО РОСБАНК


Дата кредитного заключения 27.07.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Рег. номер: 2272


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО РОСБАНК

-

Ba2

прогноз по рейтингу Стабильный (февраль 2017г.)

BBB-

 прогноз по рейтингу Позитивный (январь 2018 г.)

ААА(RU)

прогноз по рейтингу Стабильный (апрель 2018 г.)

ru AAA

прогноз по рейтингу Стабильный (октябрь 2017 г.)

А[1]

(июль 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от основного акционера [2]

 


 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО РОСБАНК является крупным российским банком (13-е место по активам и 10-е по собственному капиталу на 01.07.2018 г.), включен ЦБ РФ в число 11 системно значимых кредитных организаций России.
  • Банк имеет развитую сеть: 8 филиалов, 134 доп. офисов, 218 операционных офисов и 2 кредитно-кассовых офиса и 1 опер. кассу вне кассового узла.
  • Концентрация на 10 крупнейших группах заемщиков (13,5% портфеля), высокорискованных отраслях (на сектор строительства и недвижимости приходится 7% основного капитала) и связанных сторонах (33% основного капитала) низкая.
  • Поддерживается достаточный запас ликвидных активов.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 13,609%, Н1.1 = 9,617% на 01.07.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов –38,9%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
  • Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.
  • Среднее качество розничного кредитного портфеля - балансовой просроченной задолженности (на 01.07.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю– 13,32%).


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

99,95088% уставного капитала Банка принадлежит Societe Generale S.A. (СосьетеЖенеральС.А.)

 

0,0492 % – акционеры-миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Банк на 99,95% принадлежит французскому Societe Generale S.A. (головной банк международной финансовой группы Societe Generale, далее — группа SG) и вместе со своими 100%-ми дочерними структурами ООО «Русфинанс Банк» и АО «КБ ДельтаКредит» образует группу РОСБАНК


4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Банку финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для Societe Generale S.A.

 

Также высока вероятность административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью Банка в российской банковской системе. 


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2018 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 129,415млрд. руб. (+11,278 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 946,230 млрд. руб. (-15,678 млрд. руб.)

50,460 млрд. руб. (-10,449 млрд. руб.) - касса и корсчета.

173,755 млрд. руб. (+25,568 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

213,290 млрд. руб. (-43,427 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

282,187 млрд. руб. (+11,942 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 9,414 млрд. руб. или 3,34% по РСБУ.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. по МСФО Группой предоставлены ссуды трем группам заемщиков, чья индивидуальная задолженность превышала 10% суммы капитала Группы. По состоянию на 31 декабря 2016 г. Группой предоставлены ссуды двум группам заемщиков, чья индивидуальная задолженность превышала 10% суммы капитала Группы.

136,684 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+1,918 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 18,205 млрд. руб. (-1,536 млрд. руб.) или 13,32% по РСБУ

Доля обесцененных кредитов (суммарно по Группе) на 31 декабря 2017 год по МСФО (просроченных и непросроченных) составляет – 8,04%.

23,978 млрд. руб. (+0,039 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

331,486 млрд. руб. (-49,763 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

259,706 млрд. руб. (+20,879 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 38,9% от общего объема средств клиентов.

89,380 млрд. руб. (+13,084 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 гг. средства банков и международных финансовых организаций включали 13 609 млн. руб. и 13 610 млн. руб. (10% и 11% от суммы капитала Группы) соответственно, привлеченные от трех и от двух банков соответственно, что представляет собой значительную концентрацию.

54,973 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

35,316 млрд. руб. (-3,764 млрд. руб.) - сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 6 месяцев 2018 года- +6,106 млрд. руб. За 2017 год прибыль - +7,354 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +0,004 млрд. руб.)

 

Рентабельность активов по итогам 2017 года –0,76% (по итогам 2016 года – всего 1,23%, 2015 -0%).


 



 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

Доля просроченных ссуд, %

5.8

5.1

5.2

5.2

5.2

4.1

4.4

4.4

Доля резервирования на потери по ссудам, %

7.5

6.6

6.8

6.8

6.9

5.6

5.9

5.8

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

157.3

164.3

161.0

170.0

162.9

154.8

157.4

154.8

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

50 459 969

57 019 645

60 908 544

36 097 252

29 948 527

1.1.1.

Денежные средства

11 815 425

11 598 061

17 660 951

11 443 511

11 848 513

1.1.2.

Средства на счетах

38 644 544

45 421 584

43 247 593

24 653 741

18 100 014

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

643 093 221

638 230 822

668 294 005

635 813 764

621 798 936

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

636 057 094

638 018 419

666 619 134

632 498 732

617 722 419

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

213 290 336

244 674 711

256 717 007

237 989 507

229 247 361

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

3 893 732

3 058 384

4 889 164

3 464 830

3 027 833

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

282 187 349

256 287 348

270 245 005

253 995 769

248 099 894

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

136 683 934

133 996 221

134 766 200

137 037 818

136 158 795

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

1 177 871

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

9 038

8 887

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные, в т.ч.

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

1 743

1 755

1 758

1 770

1 778

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

7 036 127

212 403

1 674 871

3 315 032

4 076 517

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

202 435 079

181 527 890

175 549 082

166 503 425

168 459 390

1.4.

Средства в расчетах

208 520

240 628

1 412 694

996 378

1 071 935

1.5.

Дебиторская задолженность

8 106 858

9 972 511

15 046 398

10 848 802

7 680 583

1.6.

Требования по получению процентов

7 118 054

5 985 042

6 070 208

5 662 749

5 818 632

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

23 977 679

23 695 251

23 865 098

24 247 644

24 412 448

1.9.

Прочие активы

12 506 373

13 428 179

12 494 956

13 942 594

13 056 677

1.

ИТОГО АКТИВОВ

947 905 753

930 099 968

963 640 985

894 112 608

872 247 128

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

124 617 040

121 021 890

120 852 689

119 537 611

119 983 756

2.2.

Резерв на возможные потери

36 292 243

39 410 213

39 584 313

42 775 408

44 211 972

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

749 620 993

734 110 318

765 361 965

693 737 922

671 461 596

2.3.1.

Средства кредитных организаций

89 379 762

106 556 986

76 295 480

107 369 943

89 973 295

2.3.1.1.

Средства на счетах банков- корреспондентов,
в т.ч.

17 811 769

32 034 718

17 530 689

22 540 462

19 925 451

2.3.1.2.

Межбанковские кредиты (депозиты)
полученные (привлеченные),
в т.ч.

71 483 489

74 397 675

58 558 278

84 544 684

69 781 900

2.3.1.3.

Кредиты (депозиты), полученные от Банка России

84 504

124 593

206 513

284 797

265 944

2.3.2.

Средства юр. лиц

331 486 804

316 701 781

381 222 831

287 883 754

293 297 425

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

261 855 013

243 130 963

241 935 103

235 619 112

226 117 820

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

317 626

750 528

244 418

132 898

189 184

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

54 973 197

55 255 226

55 261 330

52 261 330

52 263 216

2.3.6.1.

Облигации

40 605 208

40 886 809

40 886 809

37 886 809

37 885 741

2.3.6.2.

Депозитные и сберегательные сертификаты

0

0

0

0

0

2.3.6.3.

Векселя и банковские акцепты

14 367 989

14 368 417

14 374 521

14 374 521

14 377 475

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

11 608 591

11 714 834

10 402 803

10 470 885

9 620 656

2.4.

Прочие обязательства

5 525 464

5 304 637

6 549 881

8 103 085

5 577 718

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31 850 013

30 252 910

31 292 137

29 958 582

31 012 086

2.6.

Всего обязательств

786 996 470

769 667 865

803 203 983

731 799 589

708 051 400

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

947 905 753

930 099 968

963 640 985

894 112 608

872 247 128

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

0

0

0

0

0

4.С.

Забалансовые обязательства

668 830 522

638 306 868

612 000 597

657 648 973

681 717 403

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

17 161

43 021

41 674

83 776

82 379

4.3.

Расчетные операции и документы, в т.ч.

39 787 969

39 073 575

42 498 784

45 441 691

58 712 964

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

117 520 379

139 352 649

96 128 542

41 034 860

-21 306 545

4.5.

Задолженность, вынесенная за баланс

11 745 099

13 886 481

14 495 107

14 929 703

15 135 874




Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ИНКАХРАН (АО), НКО

7750003904

г. Москва, проезд Электролитный, д. 7А стр. 1

100,00%

РБ ЛИЗИНГ, ООО

7709202955

г. Москва, пер. Хохловский, д. 13 стр. 1 ком. 18А этаж 3

100,00%

РБ СЕРВИС, ООО

7743738048

г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

100,00%

РБ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЙ, ООО

7707177816

г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

100,00%

РУСФИНАНС БАНК, ООО

5012003647

Самарская обл, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42 корп. А

100,00%

РУСФИНАНС, ООО

7701300598

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9 этаж 7, пом. 51, каб. 703

100,00%

ТЕЛСИКОМ, АО

7701216096

г. Москва, ул. Смольная, д. 22 стр. 1 пом. 1 ком. 151 этаж 2

100,00%

ЕЗАТИ, АО

5011000900

Московская обл, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 52

99,95%

КВЗ, ОАО

5048080483

Московская обл, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1 корп. - офис

96,55%

ЦТТМ, ПАО

7708009405

г. Москва, пер. Новый 3-Й, д. 5

62,80%

ТКХП, АО

7105008507

Тульская обл, г. Тула, ул. Дачная, д. 26

46,12%

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ООО

7706625952

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9 этаж 6 пом. 1 ком. 1-6

19,00%

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ, ООО

7709927260

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9 этаж 6 пом. 1 ком. 1-6

19,00%

ВНИИКП, АО

3662000030

Воронежская обл, г. Воронеж, проспект Труда, д. 91

12,39%

СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ, ПАО

2626033550

Ставропольский кр, г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А

10,00%

БАЙКАЛИНВЕСТБАНК, АО

3801002781

Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5

8,73%

БМ-БАНК, АО

7702000406

г. Москва, ул. Рождественка, д. 8 стр. 1

5,84%

НБКИ, АО

7703548386

г. Москва, пер. Скатертный, д. 20 стр. 1

5,00%

РБК, ПАО

7728547955

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 стр. 1 этаж 1 пом. XVIII ком. 6

3,80%

АКРА (АО)

9705055855

г. Москва, набережная Садовническая, д. 75

3,70%

ММЗ ВЫМПЕЛ, АО

7719035460

г. Москва, ул. Вельяминовская, д. 34

2,10%

ПРОМТРАКТОР, ПАО

2126003074

Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д. 101 блок Б каб. 201

1,07%

БАРНАУЛТРАНСМАШ, АО

2202000222

Алтайский кр, г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28

0,29%

ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУС, ПАО

5252000350

Нижегородская обл, Павловский район, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1

0,16%

НОВГОРОДОБЛЭНЕРГОСБЫТ, ОАО

5321102236

Новгородская обл, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111

0,14%

РОСТСЕЛЬМАШ, ПАО

6166010558

Ростовская обл, г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2

0,12%

БРТ, ПАО

6439010895

Саратовская обл, г. Балаково

0,060%

АО НРД, НКО

7702165310

г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

0,010%

ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ, ПАО

8609000160

Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра окр, г. Радужный, микрорайон 2-Й, д. 21

0,010%

РБ ФАКТОРИНГ, ООО

7706677277

г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

0,010%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 



Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

На 31 декабря 2017 года совокупная сумма остатков по двадцати крупнейшим клиентам составляла 46,456 млрд. руб. (2016 г.: 33,987 млрд. рублей), или 7,2% (2016 г.:6,2%) от общей суммы средств клиентов.

 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (7)
19.12.2013 13:27
У них давно были планы на выход из Росбанка. Новость скорее нейтральная.
19.12.2013 12:23
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6001745 ВТБ сократил долю в Росбанке с 9,99% до 0% это плохо?
17.12.2013 15:34
Насчет "загибания" основного рынка, конечно, не уверен. Но и продать банк так просто и быстро вряд-ли получится. Кто его сразу купит? Владимир Олегович обратно выкупит? :) Под брендом Росбанк решено объединяться, т.к. бренд Росбанк вцелом по стране гораздо более узнаваемый, нежели БСЖВ. Обслуживание я бы сравнивать не стал. Совершенно разные целевые аудитории у банков были и подходы, также, разные.
17.12.2013 12:53
А вы уверены, что основной рынок не будет "загибаться настолько", что придется выводить из России? Тем более, актив ведь убыточный и годы предстоят кризисные. Возможно поэтому решили объединять BSGV и Росбанк, под брендом Росбанк. Хотя, казалось бы, BSGV гораздо солиднее смотрится. Да и обслуживание в BSGV было не в пример нынешнему в Росбанке :( .
17.12.2013 12:41
Россия для SG второй по величине и стратегическому значению рынок после Франции. Именно поэтому никто Росбанк не продаст.
17.12.2013 10:38
Замечу, что у банка Москвы тоже желтый. А Росбанк вполне могут и продать, сосьете женераль он только убытки приносит, ИМХО.
17.12.2013 10:35
Добрый день! Обратил внимание на то, что в Вашем рейтинге Росбанк "жёлтый". Думаю, Вы в курсе насколько мощная структура стоит за Росбанком. Независимо от всяких фин. показателей, зеленый свет.
Добавить комментарий