Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Райффайзенбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Райффайзенбанка

Кредитное заключение АО «Райффайзенбанк»


Дата кредитного заключения 17.07.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Рег. номер: 3292


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО «Райффайзенбанк

-

Baa3

прогноз по рейтингу Стабильный (май 2017г.)

BBB-

 прогноз по рейтингу Стабильный (январь 2018 г.)

ААА(RU)

прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2018 г.)

ru AAA

прогноз по рейтингу Стабильный (апрель 2018 г.)

А[1]

(июль 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

 

  • Основные составляющие:
  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от основного акционера [2]

 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО «Райффайзенбанк является крупным российским банком (11-е место по активам и 9-е по собственному капиталу на 01.06.2018 г.), имеет развитую сеть: 5 филиалов, 120 доп. офисов, 58 операционных офисов и 2 опер. кассы.
  • Система корпоративного управления, риск-менеджмента, комплаенса и организации бизнес-процессов оцениваются как высокие, используются методики и опыт международной банковской группы.
  • Поддерживается существенный запас ликвидных активов.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 12,982%, Н1.1 = 9,573% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошее качество кредитного портфеля и низкий уровень балансовой просроченной задолженности (на 01.06.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю– 2,79%, по кредитам, предоставленным юр. лицам -4,3%).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Высокая концентрация по кредитам крупным клиентам (на 5 крупнейших заемщиков по состоянию на 01.01.2018 приходилось – 33,56% от портфеля), высокая отраслевая концентрация кредитного портфеля (на 5 отраслей 52,37% и 38,91% на кредиты физ. лицам - по данным МСФО).
  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 51,82%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
  • Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

99,96718% уставного капитала Банка (36 553 обыкновенных бездокументарных акций) принадлежит Raiffeisen Bank International AG.

 

0,03282% (12 обыкновенных бездокументарныхакций) – Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m. b. H.



4.1. Основной конечный бенефициар

Основным акционером является Raiffeisen Bank International AG (контролирует 100% акций - 99,69718% напрямую и 0,03282% через дочерние компании), конечными собственниками банка являются около 1 700 000 физических лиц.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Райффайзенбанку как краткосрочное, так и долгосрочное финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для Raiffeisen Bank International AG.


5. Анализ основных финансовых показателей

 

Отчетность Банка на 01.06.2018 (млрд. руб., изменения за 5 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 138,530 млрд. руб. (+9,391 млрд. руб.) по 123 форме.

Субординированные кредиты от Материнского банка – 30,947 млрд. руб.

Активы – 991,107 млрд. руб. (+92,442 млрд. руб.)

59,310 млрд. руб. (+6,714 млрд. руб.) - касса и корсчета.

144,841 млрд. руб. (+67,016 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

99,743 млрд. руб. (-13,557 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

364,176 млрд. руб. (+15,657 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 15,671 млрд. руб. или 4,3% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами более 30 дней по МСФО составляла 2,09%).

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы было 12 заемщиков (2016 г.: 8 заемщиков) с совокупной суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 5 млрд. руб., в совокупном размере 122,225 млрд. руб. (2016 г.: 74,826 млрд. руб.).

250,445 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+28,877 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 6,981 млрд. руб. (+0,489 млрд. руб.) или 2,79% по РСБУ (на 01.01.2018 года портфель с просроченными платежами более 30 дней по МСФО составлял 4,28%).

12,577 млрд. руб. (-0,467 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

282,277 млрд. руб. (+30,580 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

На 31 декабря 2017 года совокупная сумма остатков по двадцати крупнейшим клиентам составляла 46,456 млрд. руб. (2016 г.: 33,987 млрд. рублей), или 7,2% (2016 г.:6,2%) от общей суммы средств клиентов.

412,860 млрд. руб. (+29,923 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 61,48% от общего объема средств клиентов.

93,080 млрд. руб. (+41,099 млрд. руб.) - средства кредитных организаций, в том числе 1,059 млрд. руб.- кредиты Банка России.

6,039 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

47,422 млрд. руб. (+1,162 млрд. руб.) - сформированных резервов

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 5 месяцев 2018 года- +10,144 млрд. руб. За 2017 год прибыль - + 23,919 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +23,933 млрд. руб.)

Рентабельность активов по итогам 2017 года –2,58% (по итогам 2016 года – всего 3,04%, 2015 -1,13%).

 



 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

Доля просроченных ссуд, %

3.2

3.0

3.0

3.0

3.1

3.1

3.3

Доля резервирования на потери по ссудам, %

6.6

7.0

5.9

6.3

6.5

7.0

7.0

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

109.8

142.0

142.8

120.1

138.3

124.2

129.6

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017


Анализ кредитов юридическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017




Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

   

01.06.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность,

59 310 344

40 274 080

52 596 699

53 167 771

46 251 965

1.2.

Ссудная задолженность

719 602 744

693 582 603

687 061 953

654 340 946

671 408 775

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средств.

714 363 970

688 247 824

682 199 818

648 616 996

665 516 931

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования.

5 238 774

5 334 779

4 862 135

5 723 950

5 891 844

1.2.2.1.

Лизинг

0

0

0

0

0

1.2.2.2.

Права требования

5 238 774

5 334 779

4 862 135

5 723 950

5 891 844

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

162 679 865

151 402 593

98 869 227

95 145 552

85 447 219

1.3.1.

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

141 922 782

127 791 940

74 907 065

73 056 907

61 674 069

1.3.1.С.2.1.

Долговые ценные бумаги

84 849 779

83 421 612

72 133 382

60 227 043

59 178 838

1.3.1.С.2.2.

Долевые ценные бумаги

18

18

2 894 683

2 892 427

2 889 785

1.3.2.

Производные финансовые инструменты

17 838 464

20 692 034

21 043 543

21 058 116

22 742 621

1.3.3.

Участие в капитале юр. лиц

2 918 619

2 918 619

2 918 619

1 030 529

1 030 529

1.5.

Средства в расчетах

0

1

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

16 499 539

16 664 075

14 967 670

19 047 927

16 250 344

1.7.

Требования по получению процентов

3 099 153

2 911 753

3 027 104

2 690 549

2 738 531

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

12 576 567

12 775 192

13 043 546

12 824 950

12 945 441

1.10.

Прочие активы

17 717 080

31 747 148

29 515 340

19 097 011

12 382 887

1.

ИТОГО АКТИВОВ

991 485 292

949 357 445

899 081 539

856 314 706

847 425 162

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

118 432 592

136 117 657

125 927 488

120 873 091

116 398 899

2.2.

Резерв на возможные потери

47 800 579

43 846 332

46 676 405

42 456 123

41 834 722

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

799 719 355

746 896 867

695 730 405

670 999 795

667 714 226

2.3.1.

Средства кредитных организаций

93 079 988

77 595 492

51 981 410

65 593 205

68 156 199

2.3.2.

Средства юр. лиц

282 277 194

265 228 383

251 697 589

235 593 108

225 595 745

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

414 372 068

395 670 000

384 531 154

362 054 617

366 333 721

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

2 404 798

949 219

11 543

101 929

84 564

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

6 038 877

6 037 834

6 036 932

6 097 149

6 096 756

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 546 430

1 415 939

1 471 777

1 559 787

1 447 241

2.4.

Прочие обязательства

14 347 035

14 464 447

22 422 217

12 098 192

10 086 781

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

11 185 731

8 032 142

8 325 024

9 887 505

11 390 534

2.6.

Всего обязательств

825 252 121

769 393 456

726 477 646

692 985 492

689 191 541

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

991 485 292

949 357 445

899 081 539

856 314 706

847 425 162

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

16 475 130

14 800 546

14 227 106

13 748 194

9 309 100

4.O

III. Внебалансовые статьи:

 

 

 

 

 

4.С.

Забалансовые обязательства

987 854 154

974 332 217

958 047 676

895 827 054

878 586 892

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

29 627 070

30 347 777

31 209 750

20 551 125

20 605 492

4.3.

Расчетные операции и документы

19 372 380

21 665 801

21 491 313

14 768 926

11 149 532

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

109 025 870

78 865 119

21 263 209

50 912 933

97 663 395




Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ВНЕШЛИЗИНГ, ООО

7728215533

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 10/12 корп. 5

100,00%

РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ, ООО

7702278747

г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

100,00%

УК РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ, ООО

7702358512

г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

100,00%

ЧЗМК, АО

7449010952

Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 46

95,90%

СК РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ, ООО

7704719732

г. Москва, проезд Нагатинский 1-Й, д. 10 стр. 1

25,00%

АКРА (АО)

9705055855

г. Москва, набережная Садовническая, д. 75

3,70%

ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ, ПАО

3445071523

Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 14

0,12%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы было 12 заемщиков (2016 г.: 8 заемщиков) с совокупной суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 5 млрд. руб., в совокупном размере 122,225 млрд. руб. (2016 г.: 74,826 млрд. руб.).



Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

На 31 декабря 2017 года совокупная сумма остатков по двадцати крупнейшим клиентам составляла 46,456 млрд. руб. (2016 г.: 33,987 млрд. рублей), или 7,2% (2016 г.:6,2%) от общей суммы средств клиентов.

 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (2)
vk-mgupp.id.mail.ru29.06.2014 21:57
Я полагаю что это в плюс. Т.е. это системообразующий банк и этот департамент создан для того чтобы не допустить незаметного краха таких сильных игроков, когда уже ничего нельзя исправить. Т.е. такие банки будут "падать" только если вся банковская структура серьёзно пошатнётся.
leetw.id.mail.ru04.02.2014 10:40
Появилась информация http://www.gazeta.ru/business/news/2014/02/04/n_5922297.shtml о переводе банка под новый департамент - это плюс к надежности или минус?
Добавить комментарий