Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ ЮниКредит Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности ЮниКредит Банка

Кредитное заключение АО ЮниКредит Банк


Дата кредитного заключения 29.07.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Рег. номер: 1


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО ЮниКредит Банк

BBB-

прогноз по рейтингу Стабильный (февраль 2018 г.)

-

BBB-

 прогноз по рейтингу Стабильный (январь 2018 г.)

ААА(RU)

прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2018 г.)

ru AAA

прогноз по рейтингу Стабильный (июнь 2018 г.)

А[1]

(июль 2018)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от основного акционера [2]





 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

  • АО ЮниКредит Банк является [К1] крупным российским банком (10-е место по активам и 8-е по собственному капиталу на 01.07.2018 г.), включен ЦБ РФ в число 11 системно значимых кредитных организаций России.
  • Хорошее кредитное качество активов. По данным МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года 46% активов Банка имеют внешние рейтинги AAA/AA/A/BBB/BB/B, [К2] присвоенные международными рейтинговыми агентствами (Moody’s, S&Ps, Fitch).
  • Высокая оценка качества управления в Банке, в том числе контроль со стороны UniCredit S.p.A. за деятельностью Банка и адекватная система риск-менеджмента.
  • Сильная позиция по ликвидности обеспечивающая достаточное покрытие потенциальных оттоков привлеченных средств - высоколиквидными активами.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 18,057%, Н1.1 = 14,246% на 01.07.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
 


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 31,88%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
  • Концентрация привлеченных средств. Около 40% обязательств Банка (400 млрд руб.) представлено средствами десяти крупнейших групп вкладчиков (кредиторов).
  • Отраслевая концентрация корпоративного кредитного портфеля. В соответствии с МСФО на 01.01.18 доля трёх крупнейших отраслей в портфеле ЮЛ и ИП составила 52% (горнодобывающая и металлургическая промышленность, торговля и энергетика).
  • Доля обесцененных розничных кредитов на 31 декабря 2017 год по МСФО (просроченных и непросроченных) составляет – 11,6%.
  • Банк имеет среднюю для своих масштабов сеть: 13 филиалов, 63 доп. офисов, 14 операционных офисов и 11 представительств (в т.ч. 1 за рубежом).
  • Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% принадлежит ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.).

Адрес местонахождения: Италия, Милан, 20154, Пьяцца Гаэ Ауленти, 3, башня А. (20154, Milan, Italy, Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A) Внесен в реестр предприятий города Рима 01.10.2007 года за номером: 00348170101.

Дата учреждения 28.04.1870.


4.1. Основной конечный бенефициар

Контролирующим лицом является ЮниКредит С.п.А. . (UniCredit S.p.A.). Акции ЮниКредит С.п.А. находятся в публичном обращении.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Банку финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для UniCredit S.p.A.

 

Также высока вероятность административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью Банка в российской банковской системе.


5. Анализ основных финансовых показателей

 

Отчетность Банка на 01.07.2018 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 206,002 млрд. руб. (+5,127 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 1 271,232 млрд. руб. (+32,833 млрд. руб.).

49,497 млрд. руб. (-7,304 млрд. руб.) - касса и корсчета.

129,791 млрд. руб. (-1 086 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

247,882 млрд. руб. (+5,467 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

591,870 млрд. руб. (+26,425 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 24,332 млрд. руб. или 4,11% по РСБУ.

Доля обесцененных корпоративных  кредитов на 31 декабря 2017 год по МСФО (просроченных и непросроченных) составляет – 6,13%.

124,705 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+10,671 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 12,139 млрд. руб. (-1,665 млрд. руб.) или 9,73% по РСБУ

Доля обесцененных розничных кредитов на 31 декабря 2017 год по МСФО (просроченных и непросроченных) составляет – 11,6%.

16,690 млрд. руб. (+0,738 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

647,566 млрд. руб. (+56,697 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

218,205 млрд. руб. (+2,742 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 31,88% от общего объема средств клиентов.

75,689 млрд. руб. (-35,269 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

По состоянию на 31 декабря 2017 года около 71% (31 декабря 2016 года: 81%) от общей суммы средств кредитных организаций (за исключением субординированного займа) приходилось на десять крупнейших банков-контрагентов.

По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупные средства ни одного контрагента по отдельности не превысили 10% капитала Группы (31 декабря 2016 года: совокупные средства одного контрагента с общей суммой 26 532 542 тыс. руб.).

6,347 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

68,590 млрд. руб. (+2,532 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 6 месяцев 2018 года- +11,201 млрд. руб. За 2017 год прибыль - +28,032 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +16,655 млрд. руб.)

 

Рентабельность активов по итогам 2017 года –2,26% (по итогам 2016 года – всего 1,36%, 2015 -0,42%).


 






 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

Доля просроченных ссуд, %

4.7

3.9

4.1

3.8

3.9

3.5

3.5

3.7

Доля резервирования на потери по ссудам, %

8.0

7.0

7.2

7.0

7.0

6.3

6.4

6.8

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

127.3

121.7

125.0

124.1

129.2

145.3

122.9

116.7


Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

49 497 298

70 939 447

56 801 534

83 146 472

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

1 001 074 177

941 904 225

954 325 113

897 014 537

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

992 086 094

936 085 438

948 365 418

888 280 292

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

247 882 383

193 876 982

242 395 740

192 681 379

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

591 869 664

596 106 963

565 444 185

557 832 368

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

142 705 248

137 458 339

132 034 636

129 780 779

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

9 628 536

8 642 945

8 490 363

7 981 826

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные, в т.ч.

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

263

209

494

3 940

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

8 988 083

5 818 787

5 959 695

8 734 245

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

166 865 170

182 036 874

177 381 419

130 815 067

1.3.1.

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

122 528 523

124 971 952

129 646 858

81 064 260

1.3.1.С.2.1.

Долговые ценные бумаги

59 944 811

63 755 665

96 888 787

78 944 719

1.3.1.С.2.2.

Долевые ценные бумаги

115 820

115 820

115 820

115 820

1.3.2.

Производные финансовые инструменты

37 073 939

49 801 787

46 504 457

48 520 703

1.3.3.

Участие в капитале юр. лиц

7 262 708

7 263 135

1 230 104

1 230 104

1.5.

Средства в расчетах

314

0

207 508

0

1.6.

Дебиторская задолженность

20 717 373

18 901 470

18 386 477

17 921 058

1.7.

Требования по получению процентов

5 103 905

6 280 387

5 892 005

4 944 342

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

1.9.

Имущество

16 721 235

16 952 455

15 985 383

15 821 483

1.10.

Прочие активы

11 925 164

9 964 386

10 115 796

10 115 688

1.

ИТОГО АКТИВОВ

1 271 904 636

1 246 979 244

1 239 095 235

1 159 778 647

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

185 666 506

190 231 477

183 134 515

177 539 586

2.1.1.

Уставный капитал

40 438 324

40 438 324

40 438 324

40 438 324

2.1.2.

Добавочный капитал

5 946 845

6 850 964

7 686 913

7 568 171

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

124 686 769

131 548 301

103 584 372

103 584 372

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

11 201 248

8 000 568

28 031 586

22 555 399

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

3 393 320

3 393 320

3 393 320

3 393 320

2.2.

Резерв на возможные потери

69 263 189

66 387 903

67 880 936

73 144 026

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

980 366 167

952 653 545

955 488 497

878 217 256

2.3.1.

Средства кредитных организаций

75 689 458

76 931 287

110 957 960

95 393 235

2.3.2.

Средства юр. лиц

647 566 306

622 515 409

590 599 202

534 071 652

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

127

141

0

109

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

218 888 220

207 279 992

216 077 486

209 144 448

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

2 364 411

6 244 477

258 510

1 580 514

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

6 346 937

6 346 937

6 346 937

6 346 937

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

29 510 708

33 335 302

31 248 402

31 680 361

2.4.

Прочие обязательства

5 146 529

5 882 169

6 215 545

6 204 723

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31 462 245

31 824 150

26 375 742

24 673 056

2.6.

Всего обязательств

1 016 974 941

990 359 864

988 079 784

909 095 035

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

1 271 904 636

1 246 979 244

1 239 095 235

1 159 778 647

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

0

0

0

0

4.С.

Забалансовые обязательства

2 219 093 143

2 086 990 220

2 040 764 125

2 602 407 481

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

38 297 975

38 937 733

39 537 070

40 087 496

4.3.

Расчетные операции и документы, в т.ч.

39 232 508

40 549 840

40 629 958

41 658 740

4.3.1.

Расчетные операции

37 273 206

38 074 220

38 713 766

39 821 524

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

316 990 589

238 020 058

284 379 191

-211 874 361

4.5.

Задолженность, вынесенная за баланс

17 070 988

17 196 673

20 290 612

19 443 376




Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

РН БАНК, АО

5503067018

г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29

100,00%

ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ, ООО

7710446378

г. Москва, ул. Дмитровка Б, д. 5/6 стр.2

100,00%

НИИТАВТОПРОМ, АО

7725048958

г. Москва, проспект Андропова, д. 22 пом. / ком. / этаж I/52И/3

78,85%

СВОБОДА, АО

7714078157

г. Москва, ул. Вятская, д. 47

49,27%

АК ТРАНСАЭРО, ОАО

5701000985

г. Санкт-Петербург, проспект Литейный, д. 48 литера А

4,42%

АКРА (АО)

9705055855

г. Москва, набережная Садовническая, д. 75

3,70%

АО НРД, НКО

7702165310

г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

0,78%

М.ВИДЕО, ПАО

7707602010

г. Москва, ул. Красносельская Нижн, д. 40/12 корп. 20

0,43%

МОСТОТРЕСТ, ПАО

7701045732

г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5

0,24%

СИСТЕМА, ПАО АФК

7703104630

г. Москва, ул. Моховая, д. 13 стр. 1

0,090%

РБК, ПАО

7728547955

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 стр. 1 этаж 1 пом. XVIII ком. 6

0,010%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
akapelyukhin19.02.2014 08:54
Добрый день! Спасибо за Ваши профессиональные оценки надежности банков. У меня небольшая просьба, ставьте пожалуйста дату публикации оценки. А.Н.Капелюхин.
08.11.2013 10:07
Добавил в список: http://yfinance.ru/banks/#unicreditbank http://yfinance.ru/banks/#raiffeisen http://yfinance.ru/banks/#citibank http://yfinance.ru/banks/#rosbank
07.11.2013 10:39
ОК, добавлю в обзор. Постараюсь рассмотреть завтра утром. Вообще я не особенно верю в защиту западной материнской структурой. Скорее даже наоборот, тот же российский Райффайзенбанк активно помогал материнскому банку из Австрии в период кризиса. Мы для них "страна третьего мира", нас можно "кинуть" без особого ущерба своей репутации. В крайнем случае приведут кучу причин (коррупция, произвол властей и т.п.), по которым пострадал их процветающий бизнес и из-за которых они разорились. Собственно пример с Украиной, где дочка Райффайзенбанка замораживала выдачу депозитов, показателен. Поэтому формальные показатели подобных банков точно так же важны. Иностранный капитал и известный бренд, должен восприниматься просто как один "плюсик" и не более того.
07.11.2013 09:30
Спасибо за Ваши комментарии. А что Вы думаете по поводу банков с иностранным капиталом, типа "Юникредит", "Райффайзенбанк", "Ситибанк", "Росбанк"? Вероятность их краха (?) и/или спасения "материнской" структурой?
Добавить комментарий